1Основные положения

Роботы семейства AI Pro100 — инструмент высокорисковой маржинальной торговли, предназначенный для быстрого разгона счёта. Xaurus AI Pro100 и Swinger AI Pro100 — две разные торговые системы (трендовая и контртрендовая) с идентичным механизмом само-оптимизации AI Pro100: параметры, управление и это руководство у них общие, поэтому всё написанное здесь в равной мере относится к каждой из них. Торговая логика у систем разная; она не раскрывается и не настраивается напрямую.

1.1Профиль риска и правило выделенных средств

Трейдер, использующий AI Pro100, всегда рискует 100 % средств, положенных на торговый депозит. Средства, которые необходимо защитить от потери, следует изъять из этой торговли — не класть на депозит. Разумный подход — параллельно с высокорисковой торговлей держать часть капитала в консервативных инструментах (банковские вклады, недвижимость), оптимизируя общий профиль риска портфеля.

1.2Серия сделок и виртуальные уровни

Советники не используют отложенных ордеров и не выставляют стоп-лоссы/тейк-профиты, раскрываемые и исполняемые брокером (единственное исключение — защитный стоп Equity SL %, §1.3). Вместо этого все уровни — «виртуальные»: советник отображает их на графике и исполняет сам. Уровни выставляются, изменяются и исполняются не чаще одного раза за минутный бар. Это преднамеренное поведение, связанное с архитектурой торговли в целом.

Отсутствие SL в параметрах ордеров не означает, что советник «торгует без стопов», — он их виртуализирует. В том числе потому, что мы убеждены: брокеру незачем знать о наших торговых уровнях до момента их непосредственного исполнения.

1.3Ограничение просадки: Equity SL %

Параметр Equity SL % задаёт процент от баланса счёта на момент начала текущей серии сделок, ниже которого эквити (средства) в течение развития этой серии опускаться не должно. Пока серии завершаются штатно — выходом в плюс, — опорный баланс на практике совпадает с последним достигнутым максимумом баланса счёта (аварийное завершение серии — защитный стоп, Stop out — останавливает советника, §8.5).

Механизм исполняется реальным стоп-лоссом на стороне брокера: советник рассчитывает общий ценовой уровень, при котором эквити счёта опустилось бы ровно до заданного порога, и выставляет его стоп-лоссом на все свои открытые позиции (пересчитывая при каждом новом открытии внутри серии). Срабатывание этого стопа закрывает все позиции и прекращает торговлю советника — см. §8.4. Значение 0 отключает механизм.

1.4Цель по прибыли: Equity TP $

Параметр Equity TP $ — целевое значение средств счёта в валюте депозита. Как только эквити при активном советнике достигает этого значения, все позиции немедленно закрываются по рынку, и торговля советника останавливается. Значение 0 отключает механизм.

Задавайте цель с запасом на проскальзывание при закрытии — например +10 % к целевой величине, если цель — получить не менее заданного процента. Помните, что 200 % прибыли соответствуют множителю начального депозита 3 (а не 2). Пример: старт с депозита 7 000, цель +200 %, запас 10 % — Equity TP $ = 7000 × 3 + 10 % = 21 000 + 2 100 = 23 100.

Сам плановый уровень прибыли мы рекомендуем привязывать к тестовому периоду набора: рассчитывать примерно на ¼ длины исторического промежутка, на котором набор (SSN) отработал прибыльно. Пример: набор оптимизирован на последних 2 годах со средней прибылью 20 % в месяц — рассчитываем на 6 месяцев работы (2 года / 4) с результатом 1.2⁶ ≈ 3, то есть около +200 % за полгода. После достижения цели по прибыли или времени — переоптимизация под последний актуальный рынок (§5) и повторный заход: в основе торговли AI Pro100 лежит эффективная самооптимизация с минимальным участием трейдера.

1.5Код набора SSN и закрытые настройки

Советник не раскрывает своих торговых параметров. Это не только защита от копирования и реверс-инжиниринга, но и методология использования: трейдер полностью обходится без глубокого понимания внутренних механизмов, сохраняя возможность гибкой и мощной оптимизации под любой нужный рынок — наравне с разработчиками. Мы сами в своей торговле, включая публичные сигналы (copy-сервис), пользуемся исключительно тем же механизмом и той же версией советника, которую распространяем.

Актуальные примеры готовых наборов мы публикуем в открытых источниках — в частности, их всегда можно посмотреть в карточке товара на mql5.com. Однако основная идея AI Pro100 в другом: каждый трейдер — ещё до приобретения робота — может, пользуясь этим руководством, сам задействовать мощную систему само-оптимизации и найти подходящие именно ему настройки: под свой рынок, брокера, капитал и предпочтения к риску. Публикуемые нами SSN — примеры работы этого механизма, призванные продемонстрировать его возможности; торговыми рекомендациями они не являются.

1.6Как оптимизирует AI Pro100

Методология AI Pro100 применяет методы искусственного интеллекта в области многопараметрической оптимизации: поиск ведётся в диапазоне настроек, который невозможно пройти «полным перебором» за приемлемое время. Оптимизация выполняется штатным тестером стратегий MetaTrader 5 в режиме «Только цены открытия» на графике M1 — с максимальной идентичностью (>95 %) результатов режиму «Каждый тик на основе реальных тиков».

Следует знать: режим «Только цены открытия M1» в MetaTrader 5 всегда использует заведомо заниженный спред (минимальное значение спреда каждого минутного бара), поэтому перепрогон результата на реальных тиках почти всегда даёт несколько меньшую прибыль. Мы сделали всё возможное, чтобы общий профиль теста при этом сохранялся и в большинстве случаев совпадал для обоих режимов.Поэтому в процессе оптимизации мы на «Реальные тики» не оглядываемся — и лишь на самом последнем этапе, перед использованием набора в реальной торговле, всегда перепроверяем его в режиме именно «Каждый тик на основе реальных тиков» (а не «По всем тикам» — это те же M1-бары, «вид сбоку»: тики, сгенерированные алгоритмом терминала). Для такой перепроверки в советник встроен специальный режим — §6.5.

Использование механизма максимально просто: задать в параметре Pass budget бюджет прогонов, выбрать режим «Медленный полный перебор» с критерием Custom max — и нажать Start (§5).

1.7Ось «надёжность — прибыльность»

Наборы, используемые для торговли, лежат на оси «надёжность — прибыльность». Положение набора на этой оси определяется несколькими факторами — по отдельности и в сочетании:

• Период оптимизации. Наборы, найденные на последних полугоде истории, в целом значительно прибыльнее найденных на последних 2 годах. Мы исходим из того, что рынок постоянно меняется, и именно последняя история отражает активно действующие тенденции; тенденции годичной давности могли уже отмереть. Это респектабельная, давно описанная позиция — Adaptive Market Hypothesis (AMH). Поэтому набор чаще всего не работает в тестере вне периода своей оптимизации (или работает с увеличенной просадкой) — это нормальное поведение. Более длинный период сдвигает наборы к надёжности ценой прибыльности; более короткий — наоборот. Золотую середину подсказывает число сделок: около 1 000 сделок и более за период теста выглядят хорошо даже при относительно коротком периоде (полгода-год), если предполагаемая длительность торговли набором не превышает ¼ тестового периода, а доходность этой четверти устраивает по критерию «риск-прибыль».
• Форвард-проверка (параметр Forward) — выделение части периода под проверку вне оптимизационной выборки, §6.1.
• Потолок просадки (параметр Drawdown to %) — чем ниже допустимая просадка, тем ниже в целом прибыльность итоговых наборов и выше их гипотетическая выживаемость, §6.2.

1.8Привязка к брокеру и типу счёта

Настройки, полученные оптимизацией AI Pro100, чаще всего актуальны для конкретного источника котировок — то есть в рамках заданного брокера и типа счёта. Мы делаем тесты и публикуем примеры настроек для брокера RoboForex, тип счёта Pro. При торговле с другим брокером — или даже другим типом счёта того же брокера (например, RoboForex ECN) — может потребоваться переоптимизация под особенности котировок этого счёта. Это нормальный процесс: роботы используют внутридневные зависимости финансовых рынков, которые заметно различаются даже в котировках одного и того же инструмента у разных источников. Торговать полученными наборами следует именно у того брокера и на том типе счёта, на чьих котировках они были получены.

1.9Показатель качества Rating

Механизм AI Pro100 использует собственный «умный» показатель качества прогона — Rating; по нему ранжируются все результаты оптимизации. Чтобы видеть его во вкладке «Оптимизация» тестера, перед стартом выберите критерий Custom max (строка рядом с выбором режима оптимизации во вкладке Settings).

Положительный Rating получают только прогоны, которые: прибыльны по итогам периода теста; не имели событий Stop out / Margin call; удовлетворяют настройкам группы Optimization, заданным до старта, — прошли форвард-проверку (если Forward не 0 %), уложились в потолок просадки Drawdown to % и набрали не менее Min deals сделок.

Формула Rating интеллектуально учитывает: среднегеометрическую доходность; число серий сделок (уникальных входов); равномерность прибыли — графики, сделанные крупными единичными «выстрелами», при прочих равных получают низкий рейтинг; максимальную относительную просадку по эквити (показатель, который MetaTrader 5 не выводит во вкладке «Оптимизация», но показывает во вкладке Backtest как Equity Drawdown Relative).

2Параметры советника

Внешних параметров всего десять, и они одинаковы у обоих советников — три группы в окне свойств. Всё остальное несёт код набора SSN (§1.5).

* Воспроизводим сам посев; итоговый результат оптимизации при этом не обязан быть идентичным: то, что вырастает из этого «посева», зависит от очерёдности прихода результатов агентов в тестере MetaTrader 5, точно предсказать которую невозможно.

3Быстрый старт: демо-версия с mql5.com

Полный цикл AI-оптимизации можно попробовать ещё до покупки. Демо-версия из Маркета по правилам площадки не исполняет оптимизацию — поэтому советник сам выкладывает вам специальную тестерную сборку без этого ограничения.

4Обычный тест советника

Одиночный прогон в тестере стратегий: проверить готовый набор на истории — пример настроек из карточки товара или результат собственной оптимизации.

4.1Вкладка Settings («Настройки») тестера

4.2Вкладка Parameters («Параметры») советника

• SSN code — вписать код набора. Если оставить пустым (и Pass budget = -1) — прогонится зашитый демонстрационный набор.
• Minimal deposit — 0 (масштаб риска из кода набора). Значение >0 переопределит MM набора — так можно примерить тот же набор к другому масштабу риска.
• Equity SL % / Equity TP $ — по желанию: работают и в тестере, можно сразу проверить свой план защиты и цели (§1.3–1.4).
• Остальные параметры — по умолчанию.

4.3Журнал после теста

Ход и итог теста печатаются в журнал агента тестера (вкладка «Журнал» тестера стратегий). Ключевые строки:

Итоговая строка MK3 RC pass — сводка качества: Rating (§1.9), среднегеометрическая годовая доходность, максимальная относительная просадка, число сделок. Полная статистика теста — штатные вкладки Backtest / График тестера.

5Оптимизация AI Pro100

Базовый сценарий: найти свежие наборы под ваш инструмент, брокера и период. Всё происходит в одной оптимизации тестера стратегий — без внешних программ.

5.1Подготовка и настройка

5.2Ход оптимизации: журнал Experts

Сообщения цикла печатаются в журнал «Эксперты» терминала (не тестера). Штатный прогон выглядит так:

• Первая строка — сводка настроек прогона: бюджет, форвард, лестница MM, фильтры.
• Строка building book, please wait... появляется, когда прогоны пассов закончились и советник собирает книгу результатов; на больших бюджетах это минуты — надпись висит и на графике, терминал не закрывайте.
• Витрина — топ-26 лучших наборов: место | кластер (C<k>, §5.5) | SSN | Rating | Profit | просадка | профит-фактор | сделки | idx — номер строки для воспроизведения.
• Последняя строка — полный путь к xlsx-книге результатов.

Во вкладке «Оптимизация» тестера графа Result — это Rating. Нули в Result — норма: ноль показывают прогоны, не прошедшие фильтры или не имеющие актуального рейтинга (§6.2); настоящие значения всех прогонов есть в книге.

5.3Книга результатов (xlsx)

Книга — файл <Робот>_<символ>_<дата-время>.xlsx (например Xaurus_XAUUSD_20260830120000.xlsx) в папке MQL5\Files каталога данных терминала. Точный путь всегда печатается в журнале. Книги прогонов копятся — старые не удаляются.

В книге четыре листа, в таком порядке: Weighted, ALL, ALLGM и Info. Первые три — одна и та же таблица результатов в разном отборе и порядке, четвёртый — паспорт прогона.

Лист Weighted — с него начинайте выбор

Weighted — первый лист книги и, на наш взгляд, наилучший компромисс между рейтингом и доходностью, основанный на общем качестве полученных результатов оптимизации.

Что он делает, простыми словами: из каждой логики (кластера, §5.5) берутся самые рейтинговые и самые доходные наборы, отобранное ранжируется по доходности (GMon %), а слабые по рейтингу строки отсекаются. Наконец, похожие по кривой баланса наборы схлопываются — из группы остаётся самый доходный.

Колонки листов Weighted, ALL и ALLGM

Листы ALL, ALLGM и Info

Лист ALL — строки по убыванию Rating: берите его, когда важен рейтинг. Лист ALLGM — те же колонки, но порядок по убыванию GMon %: когда важна доходность. Составы ALL и ALLGM различаются — у каждого листа свой отбор: из группы похожих наборов ALL оставляет лучший по Rating, ALLGM — самый доходный, и ограничение в 100 строк на кластер каждый лист считает по своему показателю. Поэтому число строк на листах может быть разным, и строка с одного листа не обязана найтись на другом.

В книге только прошедшие отбор: строка, не прошедшая фильтры Drawdown to % / Min deals (§6.2), а в risk-режиме — набор без рабочего уровня лестницы (§6.3), в книгу не попадает вовсе.

Клонов книга убирает двумя способами. Точные дубли (совпали DD % и Profit с точностью до 2-го знака) схлопываются сразу. Кроме них книга схлопывает наборы с практически одинаковой кривой баланса — из такой группы в книге остаётся один набор: на листе ALL это лучший по Rating, на ALLGM и Weighted — самый доходный.

Объём книги ограничен: из каждого кластера (§5.5) на каждый лист идут не больше 100 строк — на ALL это 100 лучших по Rating, на ALLGM 100 лучших по GMon %, а на Weighted — 50 лучших по Rating и 50 лучших по GMon % (если в одном из списков строк меньше, недостающие добираются из другого). Так в книге остаются и самые «рейтинговые», и самые доходные наборы каждой логики, а длинный хвост похожих вариаций файл не раздувает.

Лист Info — паспорт прогона: советник и версия, символ, период, депозит, плечо, бюджет, зерно поиска, фильтры и служебные счётчики; среди них filtered_out — сколько строк отсеяли фильтры, cap_out_all и cap_out_gm — сколько срезало ограничение в 100 строк на кластер на листах ALL и ALLGM.

5.4Воспроизведение строки

Любой результат оптимизации воспроизводится одиночным тестом бит-в-бит. Три способа:

• Двойной клик по строке во вкладке «Оптимизация» — терминал сам запустит одиночный тест этой строки.
• Номер idx из книги — вписать в Pass budget одиночного теста (требуется сохранённый служебный каталог последнего прогона — он хранится автоматически).
• Код SSN — скопировать из книги или витрины во вход SSN code. Вечный способ: набор целиком зашит в код и не зависит ни от каких файлов прогона.

В конце каждого одиночного прогона журнал печатает строку Pass set: TF M5, cluster 7 — сигнальный таймфрейм и кластер набора (в книге графы TF нет — таймфрейм подбирается оптимизацией как обычный параметр и зашит в SSN).

5.5Кластеры: 10 групп торговой логики

Каждая строка книги и витрины несёт номер кластера — 1..10. Кластер — это стабильная группа торговой логики: наборы одного кластера торгуют принципиально одинаково, наборы разных — принципиально по-разному. Номер — чистая функция самого набора: он не зависит от прогона и инструмента, поэтому книги разных прогонов сравнимы между собой. Что именно стоит за номером — не раскрывается, и номер не означает качества: C3 не «лучше» C7.

Витрина топ-26 собирается по кругу кластеров (до 4 мест на кластер) — чтобы в топ попадали разные по логике кандидаты, а не 26 вариаций одного набора.

Отдельных листов по кластерам в книге нет: кластер каждой строки виден в графе cluster всех трёх листов результатов — Weighted, ALL и ALLGM; чтобы посмотреть один кластер, отфильтруйте или отсортируйте книгу по этой графе средствами Excel. Ограничение в 100 строк на кластер (§5.3) действует и здесь, причём на каждом листе: у крупного кластера на листе ровно 100 строк.

5.6Выбор набора из книги

• Начинайте с листа Weighted — на наш взгляд, это наилучший компромисс между рейтингом и доходностью, основанный на общем качестве полученных результатов оптимизации (§5.3).
• Дальше — лист ALL (сверху лучший Rating), если для вас важнее рейтинг, и ALLGM (сверху лучшая GMon %), если важнее доходность. Сверяйте просадку (DD %) со своей терпимостью к риску и с планом Equity SL % (§1.3).
• Число сделок: ориентир — от ~1 000 за период теста (§1.7).
• Для портфеля — разные кластеры (§5.5).
• Отобранных кандидатов прогоните точным режимом — §6.5 — и лишь затем допускайте к реальной торговле (§8).

6Продвинутая оптимизация

Инструменты повышения надёжности результата: встроенный форвард, фильтры выдачи, лестница риска, пауза/продолжение прогона и финальная кросс-проверка лучших наборов точным моделированием.

6.1Форвард-проверка: Forward

Вход Forward выделяет 25, 50 или 75 % периода теста под классическую проверку «вне оптимизационной выборки» — не выходя из одной оптимизации. Наше отличие от классики: для поиска используется последняя история (ближняя к «сейчас»), а для проверки — более ранняя (§1.7: свежие закономерности важнее устаревших, ранняя история служит дополнительным испытанием).

Пример: период 2024.07.01–2026.07.01, Forward = 50%. Поиск наборов идёт на 2025.07.01–2026.07.01, затем лучшие найденные автоматически прогоняются на всём периоде 2024.07.01–2026.07.01 — выживают те, кто заработал и на ранней половине.

• Ось прогонов расширяется автоматически — форвардные прогоны добавляются поверх бюджета, ничего настраивать не нужно.
• Во вкладке «Оптимизация» поисковые (back) прогоны показывают Result = 0, форвардные — свой форвардный Rating: сортировка по Result сразу даёт чистую картину форварда. Настоящие рейтинги back-прогонов не теряются — они в книге.
• Книга форвард-прогона: пережившие форвард по убыванию форвардного Rating (не пережившие в книгу не попадают); свёрнутая группа колонок Back (кнопка «+») хранит показатели поисковой фазы каждой строки. Листы те же четыре — Weighted, ALL, ALLGM, Info; лист Weighted в форвард-книге строится тем же правилом (§5.3).
• Мы в своей практике чаще всего используем 25 % или 50 %. По умолчанию форвард отключён; в примерах настроек, публикуемых нами, он не используется.

6.2Фильтры выдачи: Drawdown to % и Min deals

Drawdown to % — потолок максимальной относительной просадки: прогон с просадкой выше порога считается непригодным. Умолчание 100 — фильтрация отключена. Чем ниже порог, тем ниже в целом прибыльность итоговых наборов и выше их гипотетическая выживаемость (§1.7).

Min deals — минимальное число сделок прогона (графа Trades): результат беднее порога статистически пуст и отбраковывается. Умолчание 100; значение 0 отключает порог.

Действие фильтров: непрошедшая строка в книгу не попадает (сколько таких — счётчик filtered_out листа Info), не идёт в витрину журнала и показывает 0 в графе Result вкладки «Оптимизация». Фильтры учитывает и сам поиск: бюджет не тратится на ветви, заведомо не проходящие пороги.

6.3Лестница риска (перебор Minimal deposit)

Галка оптимизации на входе Minimal deposit со значениями Start/Step/Stop включает risk-фазу: после основного цикла лучшие наборы автоматически переигрываются на всех уровнях MM из заданного диапазона — от базового вниз. Чем меньше MM, тем крупнее лот относительно депозита: лестница вниз — это лестница повышения риска.

• База (верхний якорь) — максимум диапазона; он обязан быть не ниже Deposit вкладки Settings. Пример оси: Start 10000, Step 1000, Stop 2000.
• Для каждого набора советник выбирает рабочий уровень — самый агрессивный MM, на котором набор ещё проходит фильтры §6.2 и не разрушается; он попадает в книгу в колонку MM min, а SSN строки уже несёт этот MM.
• Хронология уровней — свёрнутая группа колонок книги (пары «G/D» на уровень): красная заливка — уровень слит, cut — уровень ниже обрыва не считался (незачем), пустая пара — данных нет.
• Кандидат, у которого не подошёл ни один уровень, в книгу не попадает. А вот наборы, в лестницу не попавшие вовсе (сверх вычислительного бюджета отбора кандидатов), в книге остаются: они участвуют в общем ранге со своим базовым MM и пустой хронологией уровней.
• Витрина журнала в risk-режиме показывает строки с найденным рабочим уровнем — готовые к торговле наборы прямо из журнала.

Лестницу можно достроить и поверх уже завершённого прогона: не меняя никаких других настроек, поставьте галку MM с диапазоном и нажмите Start — основной цикл не пересчитывается, живьём считаются только уровни лестницы. Книга надстройки пишется рядом с книгой прогона (суффикс _ovl1, _ovl2…); вкладка «Оптимизация» при надстройке показывает нули — результат смотрите в книге.

6.4Пауза и продолжение прогона

• Stop во время оптимизации — пауза: считающие агенты останавливаются за секунды, прогресс сохраняется, книга не строится. В журнале: AI Optimization INTERRUPTED at 1385 of 20000 passes: progress saved…
• Продолжить — нажать Start снова с теми же настройками: советник узнает свой прерванный прогон, восстановит накопленное и досчитает остаток (уже посчитанные прогоны тестер отдаст из кэша мгновенно). В журнале: …resuming: 1625 of 20000 passes restored, continuing. Продолжать можно сколько угодно раз.
• Любая правка настроек, влияющих на прогон (бюджет, Magic, Forward, фильтры, лестница, Timing profile, Equity SL/TP, символ/период/даты), делает прогон другим. Если при этом погиб бы прерванный прогон — первый Start откажет с советом вернуть прежние настройки; второй Start с теми же изменениями — осознанный свежий прогон.
• Повторный Start после штатно завершённого прогона с теми же настройками — отказ (продолжать нечего, кэш тестера отдал бы всё разом): очистите кэш (правый клик по прогону во вкладке «Оптимизация» → удалить) или смените Magic; если кэш уже чищен — просто нажмите Start второй раз. Совет: делая несколько похожих прогонов подряд, меняйте каждый раз Pass budget или Magic (seed) на единицу — тогда возиться с кэшем не придётся вовсе.

6.5Подтверждение точным режимом: Pass budget = −N

Финальный шаг перед реальной торговлей (§1.6): перепрогнать лучшие строки книги в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков» и получить в книге отметки — кто подтвердился.

Итог — графа Pass (последняя колонка всех трёх листов результатов — Weighted, ALL и ALLGM): зелёная галка ✓ — набор подтверждён точным режимом; красный ✗ — не подтверждён; пусто — строка не проверялась. Повторные запуски -N копят отметки: провалившиеся строки в следующие проверки не берутся, так что -20, а затем ещё -20 проверяют следующую порцию кандидатов. Последовательные запуски образуют воронку отбора.

6.6Свип набора по риску: SSN × Minimal deposit

Как поведёт себя один готовый набор при разных масштабах риска? Впишите его код во вход SSN code, поставьте галку оптимизации на Minimal deposit с диапазоном Start/Step/Stop — и запустите оптимизацию. Слой AI в неё не вмешивается (в журнале одна строка AIO passthrough: plain SSN x MM sweep…): это обычная таблица MT5, где каждый прогон — тот же набор с MM из оси, а графа Result — его Rating на этом уровне риска. Режим моделирования и период — любые; книги и витрины у свипа нет.

7Профиль серверного времени (Timing profile)

Наборы AI Pro100 используют внутридневные закономерности рынка — а «внутренние сутки» рынка не совпадают с часами сервера брокера и дважды в год едут относительно них из-за переводов часов. Параметр Timing profile сообщает советнику правило времени вашего сервера, чтобы торговое окно набора всегда смотрело в одну и ту же фазу рынка.

7.1Зачем это нужно

Форекс и металлы живут по нью-йоркскому расписанию: торговые сутки заканчиваются в 17:00 по Нью-Йорку. Серверы большинства брокеров при этом живут по восточноевропейскому времени с европейским календарём перевода часов. Европа и США переводят часы в разные даты — поэтому 3–4 недели в году (2–3 недели весной, неделя осенью) все рыночные сессии в серверных часах смещены на час: это около 7 % торговых дней. Советник с правильно заданным профилем пересчитывает своё торговое окно на «рыночные сутки», и окно проходит эти недели без смещения.

Якорь рыночных суток определяется автоматически по инструменту и не настраивается: криптовалюты считаются от 00:00 UTC, все остальные инструменты — от 17:00 Нью-Йорка. Применённые профиль и якорь советник печатает при каждом старте:

7.2Значения профиля

7.3Как определить профиль своего брокера

• Самый надёжный путь — спросить поддержку брокера: «по какому времени живёт торговый сервер и переводит ли он часы (по календарю ЕС или США)?»
• Практический признак: сравните серверное время (заголовок окна «Обзор рынка») с всемирным UTC. Разница +2 зимой и +3 летом — EU DST +2/+3. Разница постоянна круглый год — один из Fixed. Дневные бары закрываются строго в 17:00 Нью-Йорка и зимой и летом — US DST.
• Сомневаетесь — Raw quotes timing: поведение прежних поколений, без календарных пересчётов.

7.4Правила применения

• Только оптимизация. Значение входа действует при старте цикла AI: выбранный профиль записывается в каждый порождаемый набор. Выбирайте его до старта — сменить профиль у готового кода позже нельзя (только новой оптимизацией).
• Тест и торговля. Профиль берётся из самого SSN, значение входа игнорируется — советник лишь сообщает в журнале, что применил.
• Наборы прежних поколений (коды без поля профиля) работают как раньше — по сырому серверному времени.

8Боевое использование

Запуск проверенного набора на реальном счёте: подготовка, контроль и действия во внештатных ситуациях.

8.1Подготовка счёта

• Брокер и тип счёта — строго те же, на чьих котировках набор был оптимизирован (§1.8).
• Плечо — максимальное из предоставляемых брокером на этом типе счёта. AI Pro100 рассчитан на максимальное использование плеча: чем больше плечо, тем дальше уровни Margin call / Stop out — и тем ниже вероятность их срабатывания. От этого напрямую зависит выживаемость набора.
• Отдельный счёт только для советника. Механизмы Equity SL/TP оценивают средства всего счёта: параллельная ручная торговля или другие советники на том же счёте искажают и защиту, и цель, и сам ход торговли.
• Депозит — не ниже MM набора (колонка MM min книги / значение mm в логе Set applied). Риск масштабируется от MM: тот же набор на большем депозите торгует пропорционально большим лотом.
• Непрерывность. Терминал должен работать без перерывов — VPS или стабильный компьютер с устойчивым интернетом. В терминале включён Algo Trading.

8.2Запуск

8.3Что вы видите во время работы

• Виртуальные уровни на графике — рабочие SL/TP советника (§1.2). У позиций в терминале стоп-лоссов нет — это нормально.
• Исключение — активный Equity SL %: на всех позициях советника появляется общий брокерский стоп-лосс, который пересчитывается при каждом новом открытии. Не удивляйтесь ему и не трогайте его.
• Панель советника на графике. Кнопка Pause приостанавливает торговую логику (советник ничего не открывает и не сопровождает); повторное нажатие — продолжение. Остальные элементы панели предназначены для специальных случаев — в обычной работе их трогать не нужно.

8.4Перезапуски и восстановление

Перезагрузка терминала или VPS не страшна: при старте советник восстанавливает состояние текущей серии (по своему файлу состояния и открытым позициям счёта) и продолжает работу. Если при восстановлении обнаружено несоответствие (например, позиции менялись, пока советник был выключен), он сообщит об этом Alert-ом и строкой в журнале — в этом случае разберитесь в причине, прежде чем продолжать.

8.5Внештатные ситуации: советник остановился

Надпись Robot stopped functioning. на графике означает, что советник перешёл в остановку: позиции закрыты, торговля прекращена. Возможные причины и действия:

Возобновление после остановки — осознанное действие: заново прикрепите советника к графику (или измените его параметры — это переинициализация) после того, как причина понята и решение принято.

8.6Плановая ротация набора

Рабочий цикл AI Pro100 (§1.4): торговать набором примерно ¼ его тестового периода или до достижения цели — затем переоптимизация под последний рынок и повторный заход. Не привязывайтесь к отработавшему набору: сила системы — в дешёвой и быстрой самооптимизации, а не в «вечных» настройках.

9Приложение: сообщения и типовые вопросы

AI Pro100 by Xaurus.Pro © 2025–2026 · Руководство трейдера v1.2 (сентябрь 2026). Советники: Xaurus AI Pro100, Swinger AI Pro100. Торговля с кредитным плечом сопряжена с высоким риском: используйте только средства, потерю которых можете себе позволить (§1.1).